Vous faites du trading sur des actions, des cryptomonnaies ou encore des devises ? Découvrez le backtesting à travers la plateforme FX Replay. Cette méthode permet de développer, tester et optimiser ses stratégies de trading. Dans cet article, retrouvez un guide étape par étape pour apprendre à utiliser FX Replay et pour comprendre le fonctionnement du backtesting.
Le backtesting est une méthode utilisée pour évaluer les stratégies de trading en les testant sur des données historiques. Cette méthode est essentielle pour s’assurer que ses stratégies sont efficaces.
Avec cette méthode, si une stratégie a fonctionné dans le passé, on peut supposer qu’elle fonctionnera également dans le futur et qu’elle permettra d’obtenir des bénéfices plus ou moins importants. Bien évidemment, cela fonctionne dans le cas où les marchés sur lesquels vous faites du trading ont tendance à répéter les mêmes fluctuations régulièrement.
En ayant la possibilité de tester vos stratégies avec des données historiques, vous serez plus confiant au quotidien et en mesure de prendre de bien meilleures décisions.
Voici les différentes étapes que vous devez suivre pour faire du backtesting sur une stratégie de trading :
1) Définition de la stratégie de trading : Avant tout, il faut définir une stratégie de trading. Cela peut inclure des critères pour acheter ou vendre des actifs, des indicateurs techniques, des événements économiques ou encore un horizon d’investissement. Plus votre stratégie sera détaillée et complète, plus vous serez en mesure d’avoir des résultats pertinents.
2) Collecter des données historiques : Le backtesting nécessite d’avoir des données historiques du marché à sa disposition pour pouvoir tester sa stratégie de trading. Ces données peuvent inclure les prix des actions, les taux de change, les volumes de trading, etc.
3) Simuler des opérations de trading : Une fois les données historiques collectées, il suffit de mettre en place sa stratégie d’investissement et de simuler des opérations de trading (à l’achat et à la vente) pour voir comment elle aurait performé dans le passé.
4) Évaluer les performances : Une fois la simulation terminée, il est nécessaire d’analyser les résultats pour évaluer l’efficacité de la stratégie. Pour cela, on évalue des données comme le rendement total, le taux de réussite, le drawdown (la baisse maximale du portefeuille), et d’autres données qui peuvent vous sembler importantes.
5) Les ajustements : Cette étape est certainement la plus importante. Une fois l’évaluation des performances terminées, il est important d’affiner sa stratégie et de l’améliorer avant de l’utiliser en temps réel.
N’hésitez pas à tester votre stratégie avec plusieurs scénarios afin de s’assurer de son efficacité et prendre un minimum de risque. Plus votre stratégie sera testée et évaluée, plus elle pourra être performante.
Le backtesting aide à comprendre comment une stratégie aurait fonctionné dans le passé, mais il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions de marché changent, et une stratégie qui a bien fonctionné dans le passé peut ne pas être aussi efficace à l’avenir.
Voici une liste des avantages et des inconvénients du backtesting en trading :
Créé en 2022, FX Replay est un outil de backtesting développé avec TradingView et conçu spécifiquement pour les traders. La mission de FX Replay est de permettre aux traders débutants et expérimentés d’améliorer leurs stratégies de trading et d’être plus en confiance.
Comme expliqué précédemment, cet outil de backtesting permet de tester l’efficacité de ses stratégies de trading avec des données historiques. En utilisant FX Replay, vous pouvez obtenir des mesures de performance détaillées pour chacune de vos stratégies et les optimiser si besoin.
FX Replay possède de nombreuses fonctionnalités permettant d’évaluer la performance de ses stratégies. Voici ses principales fonctionnalités :
Cette fonctionnalité permet d’évaluer la performance de ses stratégies de trading sur des durées plus ou moins longues et de les optimiser. Avec cette fonctionnalité, il suffit d’ajouter sa stratégie de trading dans l’outil et de consulter les indicateurs de performance tels que les gains, les pertes, les rendements, le nombre de trades et le pourcentage de trades gagnants.
FX Replay intègre un calendrier des événements économiques les plus importants. Ce qui permet d’évaluer l’efficacité de ses stratégies en fonction d’évènements passés.
Par exemple, vous pouvez analyser la performance de votre stratégie lors de la publication des chiffres de l’inflation ou du chômage aux États-Unis.
Si vous avez pour habitude de faire des analyses techniques, sachez que vous avez la possibilité de les réaliser directement sur FX Replay ainsi que de vous assurer de leur efficacité par rapport à votre stratégie et des données historiques.
Par exemple, vous pouvez tracer des supports et des résistances et voir comment le cours de l’actif concerné se comporte dans les jours et semaines à venir.
Lorsque vous évaluez l’efficacité d’une stratégie, FX Replay calcule également son niveau de risque en fonction de la taille de votre portefeuille et de votre aversion au risque. Cela permet de garder un œil sur les risques et de ne pas prendre des risques démesurés. FX Replay permet également de suivre la performance de ses stratégies en un coup d’œil.
➡️ Lire aussi les meilleurs logiciels de trading
Voici la marche à suivre pour commencer à utiliser FX Replay :
Créer un compte en cliquant ici ! Il vous sera alors demandé de renseigner votre nom et prénom, votre adresse mail et un mot de passe sécurisé. Vous pouvez également prendre l’option de vous connecter à partir de votre compte Google.
Il n’est pas possible de commencer à utiliser FX Replay gratuitement. Pour utiliser l’outil, il est nécessaire de souscrire à un abonnement payant. L’abonnement mensuel est à $35 par mois et l’abonnement annuel est à $350. Cependant, vous pourrez bénéficier de 5 jours d’essai gratuit :
Souscrire à l’abonnement annuel permet également de bénéficier de 2 mois offerts.
Une fois vous avez souscrit à un abonnement, vous devez créer une session de trading en renseignant les informations suivantes :
Lorsque vous avez terminé de renseigner ces informations, il vous suffit de sauvegarder votre session. Une fois cela fait, vous êtes automatiquement dirigé vers l’interface de trading de TradingView :
Depuis cette interface, vous pouvez mettre en place votre stratégie de trading ou tout simplement réaliser une analyse technique.
Une fois votre stratégie ou analyse technique mise en place, il vous suffit de démarrer la session en cliquant sur “Start”.
Démarrer la session permet de tester sa stratégie sur des données historiques. Si vous avez opté pour l’analyse technique et que vous repérez une opportunité, vous pouvez mettre votre session en pause afin de placer des ordres d’achat ou de vente fictifs et donc tester l’efficacité de votre analyse.
Vos trades, gains et pertes seront mis à jour en temps réel, mais avec des données historiques.
Vous pouvez par exemple choisir de faire du trading sur le BTC et de tester votre stratégie entre le 1 juin 2021 et le 25 septembre 2021. Plus l’évaluation de votre stratégie se fera sur de longue durée, plus elle sera pertinente.
FX Replay fournit en temps réel des indicateurs de performance et son taux de réussite.
Le backtesting est un outil indispensable pour développer, tester et optimiser ses stratégies de trading. Cet outil permet aux traders de tester leurs stratégies sur des données historiques avant de risquer de l’argent réel sur les marchés. Cette méthode permet non seulement de valider l’efficacité d’une stratégie, mais aussi d’identifier ses points forts et ses faiblesses.
Quant aux outils de backtesting comme FX Replay, ils permettent d’automatiser tout le processus et d’accéder à des analyses de performances détaillées. FX Replay est simple à utiliser et les fonctionnalités sont nombreuses, mais le prix de l’abonnement peut être un frein pour les plus débutants.
Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.
Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
