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FX Replay : Un outil de backtesting pour votre stratégie de trading
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FX Replay : Un outil de backtesting pour votre stratégie de trading

Vous faites du trading sur des actions, des cryptomonnaies ou encore des devises ? Découvrez le backtesting à travers la plateforme FX Replay. Cette méthode permet de développer, tester et optimiser ses stratégies de trading. Dans cet article, retrouvez un guide étape par étape pour apprendre à utiliser FX Replay et pour comprendre le fonctionnement du backtesting.

Écrit par : Alexandre

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Mis à jour le 13/02/2024 à 19:26 par Léa

fx relpay backtesting

Qu’est-ce que le backtesting ?

Le backtesting est une méthode utilisée pour évaluer les stratégies de trading en les testant sur des données historiques. Cette méthode est essentielle pour s’assurer que ses stratégies sont efficaces.

Avec cette méthode, si une stratégie a fonctionné dans le passé, on peut supposer qu’elle fonctionnera également dans le futur et qu’elle permettra d’obtenir des bénéfices plus ou moins importants. Bien évidemment, cela fonctionne dans le cas où les marchés sur lesquels vous faites du trading ont tendance à répéter les mêmes fluctuations régulièrement.

fx replay backtesting

En ayant la possibilité de tester vos stratégies avec des données historiques, vous serez plus confiant au quotidien et en mesure de prendre de bien meilleures décisions.

Comment faire du backtesting sur une stratégie de trading ?

Voici les différentes étapes que vous devez suivre pour faire du backtesting sur une stratégie de trading :

1) Définition de la stratégie de trading : Avant tout, il faut définir une stratégie de trading. Cela peut inclure des critères pour acheter ou vendre des actifs, des indicateurs techniques, des événements économiques ou encore un horizon d’investissement. Plus votre stratégie sera détaillée et complète, plus vous serez en mesure d’avoir des résultats pertinents.

2) Collecter des données historiques : Le backtesting nécessite d’avoir des données historiques du marché à sa disposition pour pouvoir tester sa stratégie de trading. Ces données peuvent inclure les prix des actions, les taux de change, les volumes de trading, etc.

3) Simuler des opérations de trading : Une fois les données historiques collectées, il suffit de mettre en place sa stratégie d’investissement et de simuler des opérations de trading (à l’achat et à la vente) pour voir comment elle aurait performé dans le passé.

4) Évaluer les performances : Une fois la simulation terminée, il est nécessaire d’analyser les résultats pour évaluer l’efficacité de la stratégie. Pour cela, on évalue des données comme le rendement total, le taux de réussite, le drawdown (la baisse maximale du portefeuille), et d’autres données qui peuvent vous sembler importantes.

5) Les ajustements : Cette étape est certainement la plus importante. Une fois l’évaluation des performances terminées, il est important d’affiner sa stratégie et de l’améliorer avant de l’utiliser en temps réel.

N’hésitez pas à tester votre stratégie avec plusieurs scénarios afin de s’assurer de son efficacité et prendre un minimum de risque. Plus votre stratégie sera testée et évaluée, plus elle pourra être performante.

tradingview eurusd

Le backtesting aide à comprendre comment une stratégie aurait fonctionné dans le passé, mais il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions de marché changent, et une stratégie qui a bien fonctionné dans le passé peut ne pas être aussi efficace à l’avenir.

Les avantages et les inconvénients du backtesting en trading

Voici une liste des avantages et des inconvénients du backtesting en trading :

  • Valider une stratégie : le backtesting permet de tester l’efficacité d’une stratégie de trading sur des données historiques. Ce qui permet d’évaluer son efficacité et de limiter la prise de risque.
  • Identifier les points forts et les points faibles de sa stratégie : cette méthode révèle les points forts et les points faibles d’une stratégie et aide les traders à comprendre dans quelles conditions de marché leur stratégie est la plus et la moins performante.
  • Optimiser sa stratégie : Les traders peuvent ajuster et améliorer leurs stratégies en fonction des résultats du backtesting, en modifiant les paramètres pour maximiser les rendements ou minimiser les risques.
  • Un biais de sur-optimisation : Il y a un risque de “sur-optimiser” la stratégie pour qu’elle fonctionne bien sur les données historiques, en sachant qu’elle peut échouer dans des conditions de marché réelles et imprévues.
  • La limite des données historiques : le backtesting est limité aux données disponibles. Les événements rares ou inédits (comme une crise financière) peuvent ne pas être représentés dans les données historiques.

FX Replay : Le logiciel de backtesting des traders

Créé en 2022, FX Replay est un outil de backtesting développé avec TradingView et conçu spécifiquement pour les traders. La mission de FX Replay est de permettre aux traders débutants et expérimentés d’améliorer leurs stratégies de trading et d’être plus en confiance.

fx replay

Comme expliqué précédemment, cet outil de backtesting permet de tester l’efficacité de ses stratégies de trading avec des données historiques. En utilisant FX Replay, vous pouvez obtenir des mesures de performance détaillées pour chacune de vos stratégies et les optimiser si besoin.

Les fonctionnalités de FX Replay

FX Replay possède de nombreuses fonctionnalités permettant d’évaluer la performance de ses stratégies. Voici ses principales fonctionnalités :

Obtenir des mesures de performance détaillées :

Cette fonctionnalité permet d’évaluer la performance de ses stratégies de trading sur des durées plus ou moins longues et de les optimiser. Avec cette fonctionnalité, il suffit d’ajouter sa stratégie de trading dans l’outil et de consulter les indicateurs de performance tels que les gains, les pertes, les rendements, le nombre de trades et le pourcentage de trades gagnants.

Suivre les évènements économiques :

FX Replay intègre un calendrier des événements économiques les plus importants. Ce qui permet d’évaluer l’efficacité de ses stratégies en fonction d’évènements passés.

Par exemple, vous pouvez analyser la performance de votre stratégie lors de la publication des chiffres de l’inflation ou du chômage aux États-Unis.

fx replay calendrier economique

Créer et sauvegarder des analyses techniques :

Si vous avez pour habitude de faire des analyses techniques, sachez que vous avez la possibilité de les réaliser directement sur FX Replay ainsi que de vous assurer de leur efficacité par rapport à votre stratégie et des données historiques.

Par exemple, vous pouvez tracer des supports et des résistances et voir comment le cours de l’actif concerné se comporte dans les jours et semaines à venir.

Calculer le niveau de risque :

Lorsque vous évaluez l’efficacité d’une stratégie, FX Replay calcule également son niveau de risque en fonction de la taille de votre portefeuille et de votre aversion au risque. Cela permet de garder un œil sur les risques et de ne pas prendre des risques démesurés. FX Replay permet également de suivre la performance de ses stratégies en un coup d’œil.

➡️ Lire aussi les meilleurs logiciels de trading

Commencer le backtesting avec FX Replay – Tutoriel

Voici la marche à suivre pour commencer à utiliser FX Replay :

1. Inscrivez-vous sur le site officiel de FX Replay

Créer un compte en cliquant ici ! Il vous sera alors demandé de renseigner votre nom et prénom, votre adresse mail et un mot de passe sécurisé. Vous pouvez également prendre l’option de vous connecter à partir de votre compte Google.

2. Choisissez une offre pour accéder au logiciel FX Replay

Il n’est pas possible de commencer à utiliser FX Replay gratuitement. Pour utiliser l’outil, il est nécessaire de souscrire à un abonnement payant. L’abonnement mensuel est à $35 par mois et l’abonnement annuel est à $350. Cependant, vous pourrez bénéficier de 5 jours d’essai gratuit :

fx replay abonnement avis

Souscrire à l’abonnement annuel permet également de bénéficier de 2 mois offerts.

3. Créer une session de trading

Une fois vous avez souscrit à un abonnement, vous devez créer une session de trading en renseignant les informations suivantes :

  • Le capital à utiliser
  • L’actif sur lequel vous souhaitez tester votre stratégie (crypto, devises…)
  • Une date de début et une date de fin
  • La stratégie à utiliser (analyse technique, trading sur supports…)

Lorsque vous avez terminé de renseigner ces informations, il vous suffit de sauvegarder votre session. Une fois cela fait, vous êtes automatiquement dirigé vers l’interface de trading de TradingView :

fx replay tradingview

Depuis cette interface, vous pouvez mettre en place votre stratégie de trading ou tout simplement réaliser une analyse technique.

4. Démarrer une session de trading

Une fois votre stratégie ou analyse technique mise en place, il vous suffit de démarrer la session en cliquant sur “Start”.

Démarrer la session permet de tester sa stratégie sur des données historiques. Si vous avez opté pour l’analyse technique et que vous repérez une opportunité, vous pouvez mettre votre session en pause afin de placer des ordres d’achat ou de vente fictifs et donc tester l’efficacité de votre analyse.

Vos trades, gains et pertes seront mis à jour en temps réel, mais avec des données historiques.

Vous pouvez par exemple choisir de faire du trading sur le BTC et de tester votre stratégie entre le 1 juin 2021 et le 25 septembre 2021. Plus l’évaluation de votre stratégie se fera sur de longue durée, plus elle sera pertinente.

FX Replay fournit en temps réel des indicateurs de performance et son taux de réussite.

Notre avis sur le backtesting et sur FX Replay

Le backtesting est un outil indispensable pour développer, tester et optimiser ses stratégies de trading. Cet outil permet aux traders de tester leurs stratégies sur des données historiques avant de risquer de l’argent réel sur les marchés. Cette méthode permet non seulement de valider l’efficacité d’une stratégie, mais aussi d’identifier ses points forts et ses faiblesses.

Quant aux outils de backtesting comme FX Replay, ils permettent d’automatiser tout le processus et d’accéder à des analyses de performances détaillées. FX Replay est simple à utiliser et les fonctionnalités sont nombreuses, mais le prix de l’abonnement peut être un frein pour les plus débutants.

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Alexandre

Alexandre

Alexandre est l'un des rédacteurs piliers du média crypto InvestX.fr. Il est spécialisé dans la finance au sens large, et passionné par l’écriture. Alexandre propose des articles sur l'investissement, la bourse, la crypto avec un œil d'expert.

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