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Comment backtester une stratégie de trading ?
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Comment backtester une stratégie de trading ?

Dans l'univers du trading, une des principales clés de la réussite réside dans la capacité à élaborer et à affiner ses stratégies. Une étape cruciale de ce processus est le backtest de la stratégie. Pourtant, cette pratique est souvent mal comprise et négligée par de nombreux traders.

Écrit par : Eden

timer

Mis à jour le 28/05/2024 à 15:53 par Léa

backtesting trading

Que signifie backtester une stratégie ?

Le backtesting est une méthode utilisée par les traders pour évaluer l’efficacité d’une stratégie de trading avant de l’appliquer en temps réel.

Il s’agit d’utiliser des données historiques pour simuler ce qui se serait passé si la stratégie avait été appliquée dans le passé.

Les données peuvent inclure quasiment toutes les informations possibles. Allant des fluctuations de prix jusqu’aux indicateurs économiques, en passant par les tendances du marché.

Backtesting et analyse de performance

Le backtesting permet d’analyser comment une stratégie aurait performé dans différents scénarios de marché.

Il offre un aperçu de la performance potentielle d’une stratégie, en fournissant des données sur les bénéfices possibles, les pertes potentielles, la durée des positions, le taux de réussite et bien d’autres indicateurs clés.

Pourquoi backtester une stratégie et pourquoi c’est important ?

L’importance du backtesting réside dans le fait qu’il donne aux traders un aperçu précieux de la façon dont une stratégie pourrait performer dans le futur, en se basant sur le passé.

C’est un moyen de comprendre et de quantifier le risque associé à une stratégie donnée, ce qui permet au trader d’ajuster son approche en conséquence.

Évaluation des performances 

Le backtesting permet de mesurer l’efficacité d’une stratégie. Il offre un moyen d’évaluer les bénéfices potentiels, les taux de réussite, et les risques associés à une stratégie.

Optimisation des stratégies 

Le backtesting n’est pas seulement utile pour évaluer une stratégie existante, mais aussi pour en développer de nouvelles. Il permet de tester différentes variables et conditions de marché pour déterminer la meilleure approche.

Réduction des risques 

Le backtesting permet aux traders de comprendre les risques associés à une stratégie. En comprenant les conditions de marché où une stratégie performe bien ou mal, les traders peuvent adapter leur approche pour minimiser les risques.

Confidence dans la stratégie 

Enfin, le backtesting peut renforcer la confiance d’un trader dans sa stratégie. Savoir que votre stratégie a performé efficacement dans le passé peut augmenter la probabilité de rester discipliné et de s’en tenir à la stratégie, même dans les moments difficiles.

En résumé 

Le backtesting est un outil puissant pour tout trader. Il permet non seulement d’évaluer la performance potentielle d’une stratégie, mais aussi de l’optimiser, de comprendre et de minimiser les risques, et de renforcer la confiance dans l’approche de trading.

Pourtant, il est important de rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

C’est pourquoi, même après un backtesting minutieux, une stratégie doit toujours être utilisée avec prudence et discernement.

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Comment backtester une stratégie de trading ?

Il existe plusieurs méthodes pour backtester une stratégie de trading, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients

Les deux principales approches sont le backtesting manuel et le backtesting automatique. Il existe également des solutions gratuites pour effectuer ces backtests.

Est-il possible de Backtester gratuitement une stratégie et comment ? 

Oui, il est tout à fait possible de backtester une stratégie gratuitement. De nombreux outils et plateformes en ligne offrent cette fonctionnalité.

Des plateformes comme TradingView ou MetaTrader permettent aux utilisateurs de tester leurs stratégies sur des données historiques sans frais.

Cependant, ces plateformes peuvent parfois limiter les fonctionnalités disponibles dans leurs versions gratuites.

Backtester manuellement avec TradingView 

tradingview logo

TradingView est l’un des outils les plus populaires pour le backtesting manuel. Il permet aux utilisateurs de visualiser des données historiques et d’appliquer leur stratégie de trading pour voir comment elle aurait performé.

TradingView offre une méthode simple pour effectuer des backtests manuels sans nécessiter de configuration complexe. 

Afin de backtester votre stratégie, il vous suffit de suivre ces étapes sur le site :

  1. Étape 1 : Sélectionnez le marché sur lequel vous souhaitez backtester votre stratégie et ouvrez le graphique correspondant.
  2. Étape 2 : Faites défiler le graphique vers une période antérieure. Vous pouvez utiliser la fonction de défilement de la souris, la touche “<” située en bas du graphique ou la touche de flèche gauche de votre clavier.
  3. Étape 3 : Pour commencer le backtesting, faites avancer le graphique en utilisant la touche “>” située en bas du graphique.

À partir de là, vous pouvez identifier les configurations de transactions et enregistrer les informations relatives aux transactions, le cas échéant. Si aucune configuration n’est présente, vous pouvez simplement continuer à avancer et répéter le processus.

TradingView propose également un outil pratique pour les backtests : la fonction Bar Replay. 

basktester strategie exemple

Cette fonction vous permet de rejouer les graphiques à partir d’un point précis dans le passé, vous évitant ainsi d’avancer manuellement. Voici comment utiliser la fonction de relecture :

  1. Après avoir ouvert le graphique du marché sur lequel vous souhaitez backtester votre stratégie, activez la fonction Bar Replay en cliquant sur l’icône correspondante dans la barre d’outils supérieure. Une nouvelle barre d’outils apparaîtra sur le graphique.
  2. Cliquez sur l’icône “Sauter à…” pour définir un point de départ de la lecture, indiqué par une ligne verticale rouge.
  3. Faites défiler l’écran jusqu’au point où vous souhaitez démarrer le test.
  4. Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer la lecture. Vous pouvez également ajuster la vitesse de lecture à l’aide de la barre d’outils dédiée.
  5. Une fois la lecture commencée, vous pouvez rechercher des positions de trading et utiliser le bouton de pause pour interrompre la lecture si nécessaire. 
backtester tradingview

C’est un processus qui demande du temps et de la rigueur, mais il offre un contrôle complet et une compréhension approfondie de la performance de votre stratégie.

Backtester de manière automatique 

Le backtesting automatique, quant à lui, utilise un programme ou un logiciel pour tester la stratégie sur des données historiques.

backtester mt4 exemple
source : mt4backtest

Des plateformes comme MetaTrader offrent des outils pour coder votre stratégie et la tester automatiquement.

C’est un moyen plus rapide et plus efficace de tester une stratégie sur une grande quantité de données. Cependant, cela nécessite une certaine connaissance en programmation.

Backtester avec FX Replay

FX Replay est un outil de backtesting en ligne qui utilise la plateforme TradingView pour proposer l’expérience de backtesting la plus pratique et complète possible.

backtesting fx replay

Voici les étapes pour vous servir de FX Replay pour backtester vos stratégies : 

  1. Créez un compte sur FX Replay et connectez-vous à la plateforme.
  1. Cliquez sur “Create Strategy” pour définir votre stratégie de trading. Donnez-lui un nom et une description.
  1. Créez une nouvelle session de backtesting en cliquant sur “Create Session”. Choisissez les paramètres suivants :
  • Solde initial du compte
  • Paire(s) de devises à tester
  • Période de test (date de début et de fin)
  • Stratégie à utiliser (celle créée à l’étape 2)
  1. Une fois la session créée, vous arrivez sur le graphique de prix. Utilisez les outils d’analyse technique comme sur TradingView pour placer vos ordres selon votre stratégie (supports/résistances, chandeliers, indicateurs, etc).
backtester fx replay guide
  1. Cliquez sur le bouton “Play” en haut pour lancer le backtesting. Vous pouvez mettre en pause à tout moment.
  1. Au fur et à mesure, vos trades s’affichent sous le graphique avec les détails : date, prix d’entrée/sortie, SL/TP, résultat en pips et en $.
  1. Une fois le test terminé, allez dans l’onglet “Analytics” pour avoir un rapport détaillé sur la performance de votre stratégie : nombre de trades, % de réussite, profit factor, drawdown, etc.
backtesting tutoriel
  1. Analysez ces métriques pour identifier les forces et faiblesses de votre système de trading. Faites des ajustements si besoin et relancez un nouveau test.

Le grand avantage de FX Replay est de pouvoir tester rapidement différentes stratégies et optimiser ses paramètres avant de trader en réel. Son interface intuitive similaire à TradingView facilite la prise en main.

FX Replay peut être utilisé gratuitement de façon limitée grâce à l’essai de 5 jours renouvelable. Mais pour un usage continu et complet, il faut passer à une formule d’abonnement payant. Le choix dépend des besoins et du budget de chaque trader.

Backtester avec ChatGPT 

Il est possible d’utiliser ChatGPT pour aider à backtester une stratégie de trading, mais avec certaines limites. Nous vous conseillons d’ailleurs d’utiliser ChatGPT-4o qui fournit de meilleurs résultats. 

trading backtester chatgpt

Voici un petit guide pour vous expliquer comment procéder :

  1. Définissez clairement les règles de votre stratégie de trading (conditions d’entrée/sortie, gestion du risque, etc).
  1. Demandez à ChatGPT de générer le code Python correspondant à votre stratégie en lui fournissant les règles précises. Il peut utiliser des bibliothèques connues comme Backtrader, Pandas, NumPy.
  1. Récupérez les données historiques nécessaires au backtest (cours des actifs, volumes, etc) au format CSV par exemple. Vous pouvez les télécharger depuis Yahoo Finance ou d’autres sources.
yahoo finance backtesting trading
  1. Uploadez ces données dans ChatGPT et demandez-lui de lancer le backtest en spécifiant la période, le capital initial, les frais, etc.
  1. ChatGPT exécutera le code de backtest et générera un rapport détaillé avec les métriques clés : rendement total, ratio de Sharpe, drawdown, trades gagnants/perdants…
  1. Analysez ces résultats pour évaluer la performance de votre stratégie. Vous pouvez demander à ChatGPT de générer des graphiques comme la courbe des capitaux pour mieux visualiser.
  1. Itérez en modifiant les paramètres de la stratégie et relancez de nouveaux backtests jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants.

Les principales limites sont que ChatGPT ne peut pas accéder directement à des données de marché en temps réel, il faut les lui fournir. Même si c’est de plus en plus rare, son code peut aussi contenir des erreurs qu’il faudra corriger manuellement.

ChatGPT est donc un outil pratique pour générer rapidement des backtests basiques, mais ne remplace pas complètement des solutions plus avancées et intégrées comme FX Replay par exemple. C’est un bon point de départ pour tester des idées de stratégies avant un développement plus poussé.

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Les avantages et les limites du backtest 

Le backtesting, ou test rétrospectif, est une pratique courante dans le domaine du trading qui consiste à évaluer les performances d’une stratégie de trading en utilisant des données historiques. 

Voici quelques avantages du backtesting en trading :

Évaluation objective 

Le backtesting permet d’évaluer objectivement les performances d’une stratégie de trading. En utilisant des données historiques, vous pouvez simuler les décisions d’achat et de vente que vous auriez prises selon une méthode spécifique.

Cela vous permet de voir comment la stratégie aurait fonctionné dans le passé, sans la pression émotionnelle et les fluctuations réelles du marché.

Identification des forces et des faiblesses 

Le backtesting vous permet d’identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie de trading. 

Vous pouvez déterminer les conditions dans lesquelles votre stratégie fonctionne le mieux, ainsi que celles où elle peut être moins efficace. Cela vous aide à ajuster et à améliorer votre approche.

Optimisation des paramètres 

Lors du backtesting, vous pouvez ajuster les paramètres de votre stratégie de trading pour maximiser les performances.

Vous pouvez tester différentes combinaisons de paramètres et identifier celles qui donnent les meilleurs résultats.

Cela vous permet d’optimiser votre stratégie avant de l’appliquer sur les données en temps réel.

Gestion des risques 

Le backtesting vous permet d’évaluer les performances de votre stratégie de trading dans différentes conditions de marché.

Cela vous aide à comprendre les risques associés à votre stratégie et à mettre en place des mesures de gestion des risques appropriées.

Vous pouvez déterminer la taille optimale des positions, les niveaux de stop-loss et de take-profit, et évaluer la volatilité attendue.

Gain de temps et d’argent 

En utilisant le backtesting, vous pouvez éviter de risquer de l’argent réel sur une stratégie qui s’est révélée peu performante dans le passé.

Cela vous permet d’économiser du temps et des ressources en évitant des erreurs coûteuses.

Vous pouvez également rapidement éliminer les stratégies qui ne fonctionnent pas, ce qui vous permet de vous concentrer sur celles qui ont un potentiel de succès.

Les limites du backtesting 

Il est important de noter que le backtesting présente également certaines limites, notamment le fait que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

C’est d’ailleurs l’une des principales limites du backtesting. Il se base sur des données historiques. Les conditions de marché changent constamment et les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

De plus, le backtesting peut parfois conduire à l’overfitting, où une stratégie est trop optimisée pour les données historiques et ne performe pas bien dans des conditions de marché différentes.

Malgré ces limites, le backtesting reste un outil précieux pour tout trader. Il permet de mieux comprendre et de préparer la stratégie de trading, ce qui est essentiel pour réussir sur les marchés financiers.

Notre avis sur le backtesting de stratégie 

Pour résumer, le backtesting offre une opportunité précieuse d’apprentissage et d‘amélioration pour les investisseurs. Nous vous encourageons sans surprise à recourir à cette pratique.

De plus, en étant accessible gratuitement, cet outil permet à chacun d’explorer et de développer ses compétences en matière d’investissement, quel que soit son niveau d’expérience.

En exploitant le pouvoir du backtesting, vous pourrez renforcer votre confiance dans vos décisions et optimiser vos résultats sur les marchés financiers.

Eden

Eden

Diplômé du PGE de l’EM Lyon, Eden s'est spécialisé en finance en 2021. En parallèle de son activité de consultant en services financiers, il s’intéresse particulièrement au futur de notre économie. Il s'est donné pour objectif de vulgariser et partager ses connaissances en matière d’investissement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto.

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